AQR AQR Gl Risk Parit D2 CHF

Durch die Verteilung der Vermögenswerte über verschiedene Anlagenklassen, beispielsweise Aktien, Staatsanleihen und qualifizierte diversifizierte Rohstoffindizes, verfolgt der Fonds einen Ansatz der „Risikoparität“. Der Ansatz der „Risikoparität“ bei der Portfoliostrukturierung bemüht sich um eine ausgewogene Risikoallokation über verschiedene Anlagenarten (Anlagenklassen) hinweg. Die Menge der Vermögenswerte, die in einer Anlagenklasse investiert werden, ist von der erwarteten Volatilität (statistische Maßzahl für die Preisschwankungen bei Vermögenswerten im Laufe der Zeit) und der Korrelation (statistische Maßzahl für die Wertentwicklung von Wertpapieren im Verhältnis zueinander) innerhalb der Risikokategorien (Aktienrisiko, nominelles Festzinsrisiko und Inflationsrisiko) abhängig. Der Fonds strebt ein konstantes Niveau der Portfoliovolatilität und eine einheitliche Risikoallokation in allen drei Hauptrisikokategorien an. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch Investition in die folgenden Instrumente in der jeweiligen Risikokategorie zu erzielen: Aktienrisiko: Aktien aus entwickelten Märkten weltweit, Aktien aus Schwellenmärkten weltweit, US-Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung, US-Aktien mit geringer Marktkapitalisierung. Nominelles Festzinsrisiko: Staatsanleihen aus entwickelten Märkten weltweit. Inflationsrisiko: inflationsgebundene Staatsanleihen aus aller Welt, Swaps auf qualifizierte diversifizierte Rohstoffindizes.